PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCAGX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FCAGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 9.61% соответственно.

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с FCDAXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий FCAGX и EMCAX

FCAGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

FCAGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.41

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.72

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.74

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.00

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCAGX и EMCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAGX и EMCAX

Дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCAGX и EMCAX

Максимальная просадка FCAGX за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-51.81%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.15%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-30.60%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-42.79%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-6.22%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-13.33%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.50%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAGX и EMCAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

5.42%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

10.49%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

17.50%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

18.18%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.21%

+2.53%