PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с VBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, FCA returned 44.72% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FCA charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности FCA и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.50%.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и VBIL

2026 (YTD)2025
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%42.40%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.50%3.71%

Correlation

The correlation between FCA and VBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

FCA vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
15.17

-13.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
39.11

-36.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

21.10

-19.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

42.61

-38.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

532.54

-521.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

15.17

-13.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

13.44

-13.30

Просадки

Сравнение просадок FCA и VBIL

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-0.09%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-0.09%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

0.00%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-0.00%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.01%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и VBIL

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

0.06%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

0.16%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

0.26%

+22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

0.30%

+27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

0.30%

+26.33%

Сравнение комиссий FCA и VBIL

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и VBIL

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCA and VBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs VBIL's -0.09%.

On 1-year performance, FCA leads with 44.72% vs 3.93% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCA has performed better with a 44.72% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.30% for FCA.

FCA is categorized as China Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.07% for VBIL.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор