Сравнение FCA с CAS
FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. FCA is passively managed, while CAS is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности FCA и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.27%
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCA и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | -6.08% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
Correlation
The correlation between FCA and CAS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCA vs. CAS — Ранг доходности на риск
FCA
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCA c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCA | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCA и CAS
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки CAS в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCA | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -6.84% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.17% | -2.90% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -2.67% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCA | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 28.91% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 28.91% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 28.91% | -2.22% |
Сравнение комиссий FCA и CAS
FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и CAS
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как CAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.48% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
FCA and CAS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
FCA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для FCA и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор