PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCA с CAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с CAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. FCA is passively managed, while CAS is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for CAS.

Доходность

Сравнение доходности FCA и CAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCA

1 день
-1.04%
1 месяц
-11.48%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-4.75%
1 год
10.98%
3 года*
13.97%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.63%

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и CAS

2026 (YTD)
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		-13.83%
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%

Correlation

The correlation between FCA and CAS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов FCA и CAS

Секторы
FCA
CAS

Промышленность

23.6%

-

Финансовые услуги

20.2%
40.5%

Сырьевые материалы

18.7%

-

Энергетика

14.4%

-

Технологии

12.1%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

FCA
23.6%
CAS

-

Финансовые услуги

FCA
20.2%
CAS
40.5%

Сырьевые материалы

FCA
18.7%
CAS

-

Энергетика

FCA
14.4%
CAS

-

Технологии

FCA
12.1%
CAS

-

Здравоохранение

FCA
2.9%
CAS

-

Коммуникационные услуги

FCA
2.7%
CAS

-

Коммунальные услуги

FCA
2.7%
CAS

-

Недвижимость

FCA
1.2%
CAS

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.0%
CAS

-

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
CAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с KSTRCAS с NBCECAS с CTA

Доходность на риск

FCA vs. CAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCACASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

—

—

FCA vs. CAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCA и CAS

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки CAS в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCACASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-10.52%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.17%

-10.52%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-3.57%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCACASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

32.80%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

32.80%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

32.80%

-6.08%

Сравнение комиссий FCA и CAS

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CAS

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CAS в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.96%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and CAS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

FCA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.38% for CAS.

They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.88% for CAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и CAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор