PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с ASHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности FCA и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCA

1 день
-2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
28.89%
3 года*
19.12%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.27%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		3.82%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between FCA and ASHX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2015 г.

0.47

The correlation between FCA and ASHX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCA и ASHX

Секторы
FCA
ASHX

Промышленность

23.6%
16.0%

Финансовые услуги

20.2%
19.6%

Сырьевые материалы

18.7%
9.6%

Энергетика

14.4%
4.2%

Технологии

12.1%
14.1%

Здравоохранение

2.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.5%

Коммунальные услуги

2.7%
4.3%

Недвижимость

1.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
14.3%

Промышленность

FCA
23.6%
ASHX
16.0%

Финансовые услуги

FCA
20.2%
ASHX
19.6%

Сырьевые материалы

FCA
18.7%
ASHX
9.6%

Энергетика

FCA
14.4%
ASHX
4.2%

Технологии

FCA
12.1%
ASHX
14.1%

Здравоохранение

FCA
2.9%
ASHX
7.9%

Коммуникационные услуги

FCA
2.7%
ASHX
1.5%

Коммунальные услуги

FCA
2.7%
ASHX
4.3%

Недвижимость

FCA
1.2%
ASHX
1.4%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.0%
ASHX
7.1%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
ASHX
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с SCHD
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

FCA vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ASHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

—

—

FCA vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCA и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

—

—

Сравнение комиссий FCA и ASHX

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и ASHX

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.48%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and ASHX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for ASHX.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор