PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с ASHS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

FCA и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCA и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.86%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 9.40% против 2.07% соответственно.

FCA

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.82%
С начала года
10.86%
6 месяцев
8.68%
1 год
53.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.40%

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий FCA и ASHS

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

FCA vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.70

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.16

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.85

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

10.16

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.17

-0.03

Корреляция

Корреляция между FCA и ASHS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и ASHS

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок FCA и ASHS

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-69.90%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-14.03%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-47.81%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-47.81%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-39.59%

+30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-48.78%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.93%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и ASHS

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеют волатильность 8.25% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.57%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.21%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

24.04%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

26.08%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

25.64%

+0.93%