PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FC.TO с ^SPTSX60
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FC.TO с ^SPTSX60

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60).

Доходность

Сравнение доходности FC.TO и ^SPTSX60

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FC.TO и ^SPTSX60

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		3.18%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		2.88%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, FC.TO показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ^SPTSX60 с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции FC.TO уступали акциям ^SPTSX60 по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.29% соответственно.

FC.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.90%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.22%

^SPTSX60

1 день
0.44%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.28%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

S&P/TSX 60 Index

Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с ^GSPTSEFC.TO с BPF-UN.TOFC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL

Доходность на риск

FC.TO vs. ^SPTSX60 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FC.TO c ^SPTSX60 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FC.TO^SPTSX60Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.89

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.48

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.59

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

12.29

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FC.TO vs. ^SPTSX60 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FC.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^SPTSX60 равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FC.TO и ^SPTSX60, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FC.TO^SPTSX60Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.89

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между FC.TO и ^SPTSX60 составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FC.TO и ^SPTSX60

Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки ^SPTSX60 в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и ^SPTSX60.

Загрузка...

Показатели просадок

FC.TO^SPTSX60Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-54.11%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-10.74%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-17.78%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-35.73%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.66%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-13.96%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FC.TO и ^SPTSX60

Текущая волатильность для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) составляет 4.00%, в то время как у S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPTSX60. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FC.TO^SPTSX60Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.98%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.78%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

14.48%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

12.69%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

15.09%

+4.05%