PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FC.TO с ^SPTSX60
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FC.TO и ^SPTSX60 составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FC.TO с ^SPTSX60

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FC.TO или ^SPTSX60.

Доходность

Сравнение доходности FC.TO и ^SPTSX60

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FC.TO:

1.78

^SPTSX60:

1.34

Коэф-т Сортино

FC.TO:

2.40

^SPTSX60:

1.92

Коэф-т Омега

FC.TO:

1.33

^SPTSX60:

1.28

Коэф-т Кальмара

FC.TO:

1.51

^SPTSX60:

1.56

Коэф-т Мартина

FC.TO:

10.92

^SPTSX60:

6.67

Индекс Язвы

FC.TO:

2.58%

^SPTSX60:

3.00%

Дневная вол-ть

FC.TO:

16.04%

^SPTSX60:

14.17%

Макс. просадка

FC.TO:

-49.63%

^SPTSX60:

-54.11%

Текущая просадка

FC.TO:

-0.65%

^SPTSX60:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FC.TO показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у ^SPTSX60 с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции FC.TO превзошли акции ^SPTSX60 по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.95% соответственно.

FC.TO

С начала года

5.37%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

7.69%

1 год

27.00%

3 года

7.06%

5 лет

9.42%

10 лет

7.36%

^SPTSX60

С начала года

5.80%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

1.92%

1 год

17.64%

3 года

7.72%

5 лет

11.33%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

S&P/TSX 60 Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FC.TO и ^SPTSX60

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности FC.TO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FC.TO c ^SPTSX60 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FC.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ^SPTSX60 равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FC.TO и ^SPTSX60, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок FC.TO и ^SPTSX60

Максимальная просадка FC.TO за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки ^SPTSX60 в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FC.TO и ^SPTSX60.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FC.TO и ^SPTSX60

Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) и S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеют волатильность 2.23% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...