Сравнение FBYY с MULL
FBYY (GraniteShares YieldBoost META ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности FBYY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBYY показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 581.51%.
FBYY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MULL
- 1 день
- 23.80%
- 1 месяц
- -35.03%
- 6 месяцев
- 330.97%
- С начала года
- 581.51%
- 1 год
- 3,343.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 610.05%
Сравнение доходности по годам FBYY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | -25.18% | -11.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 581.51% | 67.74% |
Correlation
The correlation between FBYY and MULL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBYY vs. MULL — Ранг доходности на риск
FBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение FBYY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBYY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 60.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 185.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBYY и MULL
Максимальная просадка FBYY за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -72.29% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -43.04% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -21.25% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBYY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 154.85% | -131.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 145.95% | -122.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 145.95% | -122.58% |
Сравнение комиссий FBYY и MULL
FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBYY и MULL
Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.48%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBoost META ETF | 49.48% | 10.35% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FBYY and MULL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
FBYY has the higher dividend yield at 49.48%, compared with 0.06% for MULL.
FBYY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для FBYY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор