PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBYY с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBYY и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBYY показывает доходность -21.94%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.71%.


FBYY

1 день
-3.46%
1 месяц
0.80%
С начала года
-21.94%
6 месяцев
-24.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
-11.22%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-31.07%
1 год
-39.76%
3 года*
29.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBYY и FBL


2026 (YTD)2025
FBYY
GraniteShares YieldBoost META ETF
-21.94%-11.23%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.71%-22.65%

Correlation

The correlation between FBYY and FBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBoost META ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

FBYY vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBYY

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBYY c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost META ETF (FBYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBYY vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBYYFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.79

1.03

-2.82

Просадки

Сравнение просадок FBYY и FBL

Максимальная просадка FBYY за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBYY и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBYYFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-61.15%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.93%

-53.15%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-16.49%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBYY и FBL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBYYFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

71.03%

-45.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

71.25%

-46.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

71.25%

-46.14%

Сравнение комиссий FBYY и FBL

FBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBYY и FBL

Дивидендная доходность FBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.48%, что больше доходности FBL в 2.87%


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.87%2.07%0.00%51.58%
FBYY
GraniteShares YieldBoost META ETF
42.48%10.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBYY and FBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBYY has the higher dividend yield at 42.48%, compared with 2.87% for FBL.

FBYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FBYY and 1.15% for FBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBYY и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор