Сравнение FBUF с PMSE
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.81%.
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 6.43% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.81% | 2.13% |
Correlation
The correlation between FBUF and PMSE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. PMSE — Ранг доходности на риск
FBUF
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBUF c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBUF | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBUF и PMSE
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -1.44% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.15% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.17% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 2.28% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 2.28% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 2.28% | +7.41% |
Сравнение комиссий FBUF и PMSE
FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и PMSE
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как PMSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and PMSE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PMSE.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: Fidelity and PGIM. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор