PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с KAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

FBUF и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и KAUG

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%7.47%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT

Сравнение комиссий FBUF и KAUG

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KAUG в 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.55

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.42

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.27

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAUG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.50

+0.62

Корреляция

Корреляция между FBUF и KAUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и KAUG

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как KAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и KAUG

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-15.66%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.38%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-1.97%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.12%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и KAUG

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.66%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.25%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.73%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

11.67%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

11.67%

-1.81%