PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FBUF и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и FELC

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FBUF и FELC

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FBUF vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.53

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.11

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.20

-0.08

Корреляция

Корреляция между FBUF и FELC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FELC

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FELC

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-18.59%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-12.01%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.68%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.99%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.59%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.34%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

9.62%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

18.22%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

15.42%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

15.42%

-5.56%