PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FBUF is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs 23.45% for FDVV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и FDVV

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%14.12%

Correlation

The correlation between FBUF and FDVV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between FBUF and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FBUF vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.35

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.53

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

10.54

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.79

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FBUF и FDVV

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-40.25%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-9.30%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.12%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.81%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.23%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.14%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

7.99%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

10.06%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

14.75%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

17.00%

-7.45%

Сравнение комиссий FBUF и FDVV

FBUF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и FDVV

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FBUF and FDVV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 19.61% for FBUF. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.63% for FBUF.

FBUF is categorized as Defined Outcome, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.29% for FDVV.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор