PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с BOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с BOCT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT).

FBUF и BOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. BOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и BOCT

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-1.98%14.01%10.13%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		-2.29%14.34%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BOCT с доходностью -2.29%.

FBUF

1 день
0.17%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
1.07%
1 год
17.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOCT

1 день
0.01%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.46%
1 год
18.02%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SVOLBOCT с SCHGBOCT с VOOBOCT с ZJUN

Сравнение комиссий FBUF и BOCT

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BOCT в 0.79%.

BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. BOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFBOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.62

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.18

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. BOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFBOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Корреляция

Корреляция между FBUF и BOCT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и BOCT

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и BOCT

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и BOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFBOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-24.54%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-6.09%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-3.64%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.65%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и BOCT

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.03%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFBOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.74%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.60%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

13.16%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

11.05%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

13.93%

-4.08%