PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с BOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBUF с BOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds. FBUF is actively managed, while BOCT is passively managed. Over the past year, FBUF returned 19.61% vs 20.28% for BOCT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for BOCT.

Доходность

Сравнение доходности FBUF и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у BOCT с доходностью 7.17%.

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOCT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.28%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBUF и BOCT

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		7.17%14.34%7.01%

Correlation

The correlation between FBUF and BOCT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between FBUF and BOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT
Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с IVWBOCT с SPYBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с VOOBOCT с ZJUN

Доходность на риск

FBUF vs. BOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFBOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.49

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.50

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.34

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

16.08

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. BOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFBOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.77

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FBUF и BOCT

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и BOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBUFBOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-24.54%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-6.09%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.15%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-2.60%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и BOCT

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 1.11%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBUFBOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

6.11%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

8.18%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

11.09%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

13.82%

-4.27%

Сравнение комиссий FBUF и BOCT

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и BOCT

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FBUF and BOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOCT has higher volatility (1.33%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs BOCT's -24.54%.

On 1-year performance, BOCT leads with 20.28% vs 19.61% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOCT has performed better with a 20.28% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BOCT.

They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.79% for BOCT.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBUF и BOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор