Сравнение FBTC с SETH
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -42.50% |
Correlation
The correlation between FBTC and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between FBTC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. SETH — Ранг доходности на риск
FBTC
SETH
Сравнение FBTC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.02 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.04 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.45 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и SETH
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -80.74% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -56.01% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -61.29% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -54.79% | +38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 35.77% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и SETH
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.39% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.81% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 46.07% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 68.54% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 69.53% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 69.53% | -19.40% |
Сравнение комиссий FBTC и SETH
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и SETH
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор