Сравнение FBTC с FBCG
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FBTC is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs 39.38% for FBCG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 15.59% | 18.60% | 37.44% |
Correlation
The correlation between FBTC and FBCG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FBTC
FBCG
Сравнение FBTC c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.61 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.14 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.14 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FBCG
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -43.56% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -15.17% | -34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -1.05% | -46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -11.49% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 3.90% | +24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FBCG
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 4.79% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 13.89% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 18.55% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 25.79% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 25.72% | +24.41% |
Сравнение комиссий FBTC и FBCG
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FBCG
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FBCG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs FBCG's -43.56%.
On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.59% for FBCG.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор