Сравнение FBTC с EZET
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -46.29% vs -44.75% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.63%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -36.90%.
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 36.58% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between FBTC and EZET is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FBTC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. EZET — Ранг доходности на риск
FBTC
EZET
Сравнение FBTC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и EZET
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -67.89% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -67.89% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.89% | -61.32% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -34.63% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 43.55% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и EZET
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 10.78%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 14.48% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 47.33% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 68.45% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.78% | 71.90% | -22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 71.90% | -22.12% |
Сравнение комиссий FBTC и EZET
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и EZET
Ни FBTC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and EZET have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to FBTC (10.78%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -44.75% vs -46.29% for FBTC. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -44.75% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FBTC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор