Сравнение FBTC с CIFR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while CIFR (Cipher Mining Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 522.82% for CIFR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 64.57%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 64.57%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 522.82%
- 3 года*
- 119.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 64.57% | 218.10% | 32.19% |
Correlation
The correlation between FBTC and CIFR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between FBTC and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. CIFR — Ранг доходности на риск
FBTC
CIFR
Сравнение FBTC c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 10.27 | -11.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.60 | -21.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 4.86 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и CIFR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -97.16% | +45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -51.38% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -7.61% | -41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -66.47% | +50.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 25.55% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и CIFR
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 27.70% | -15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 70.95% | -36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 108.62% | -64.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 122.03% | -71.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 122.03% | -71.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и CIFR
Ни FBTC, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and CIFR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (27.70%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор