Сравнение FBTC.TO с MSTR
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 27.55%/yr vs 44.51%/yr for MSTR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FBTC.TO показывает доходность -30.05%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -41.63%.
FBTC.TO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -19.71%
- С начала года
- -30.05%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- -44.98%
- С начала года
- -41.63%
- 6 месяцев
- -44.08%
- 1 год
- -77.23%
- 3 года*
- 44.51%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -30.05% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.46% |
MSTR Strategy Inc | -41.63% | -49.93% | 397.36% | 335.54% | -72.35% | -23.00% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and MSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between FBTC.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
MSTR
Сравнение FBTC.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.42 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и MSTR
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -88.54% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.26% | -80.58% | +28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.26% | -81.63% | +29.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -81.63% | +29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -34.34% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 54.44% | -22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и MSTR
Текущая волатильность для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) составляет 13.31%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.96%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 23.96% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 58.78% | -25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 73.16% | -29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.27% | 90.77% | -38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.27% | 74.18% | -21.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC.TO и MSTR
Ни FBTC.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC.TO and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор