PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с GBTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.62%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-21.78%-11.88%132.17%308.41%-74.07%-25.51%
Разные валюты инструментов

FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -21.62%, а GBTC немного ниже – -21.78%.

FBTC.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.18%
С начала года
-21.62%
6 месяцев
-40.83%
1 год
-20.77%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
1.86%
1 месяц
5.23%
С начала года
-21.78%
6 месяцев
-41.28%
1 год
-21.74%
3 года*
49.16%
5 лет*
2.83%
10 лет*
59.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TOFBTC.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

FBTC.TO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.49

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.95

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.70

-0.60

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и GBTC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и GBTC

Ни FBTC.TO, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и GBTC

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-89.91%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-49.55%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.48%

-46.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-43.48%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

23.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и GBTC

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 13.01% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

12.96%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.24%

36.40%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

44.76%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.99%

62.55%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

81.72%

-28.73%