Сравнение FBTC.TO с GBTC
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. FBTC.TO is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 27.55%/yr vs 39.76%/yr for GBTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBTC.TO charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и GBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -30.05%, а GBTC немного ниже – -30.21%.
FBTC.TO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -19.71%
- С начала года
- -30.05%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- -43.93%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 45.66%
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -30.05% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.46% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -30.21% | -11.86% | 131.91% | 307.68% | -74.26% | -23.85% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and GBTC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between FBTC.TO and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
GBTC
Сравнение FBTC.TO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC.TO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.39 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и GBTC
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -89.71% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.26% | -52.65% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.26% | -52.65% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -52.47% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -42.97% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 31.70% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и GBTC
Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 13.31% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 13.16% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 34.51% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 44.54% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.27% | 62.39% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.27% | 81.86% | -29.59% |
Сравнение комиссий FBTC.TO и GBTC
FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC.TO и GBTC
Ни FBTC.TO, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FBTC.TO and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for FBTC.TO and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор