Сравнение FBTC.TO с GBTC
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. FBTC.TO is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 35.95%/yr vs 55.10%/yr for GBTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBTC.TO charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и GBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -26.46%, а GBTC немного ниже – -26.83%.
FBTC.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -32.03%
- 1 год
- -38.60%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -26.83%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 50.44%
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -26.46% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.88% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.83% | -11.88% | 132.17% | 308.41% | -74.07% | -25.51% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and GBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between FBTC.TO and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
GBTC
Сравнение FBTC.TO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC.TO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.78 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.34 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.68 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и GBTC
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -89.63% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.22% | -50.39% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.22% | -50.39% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -49.99% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -42.85% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 29.34% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и GBTC
Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 9.01% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 33.62% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 43.03% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.36% | 60.78% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.36% | 81.36% | -29.00% |
Сравнение комиссий FBTC.TO и GBTC
FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC.TO и GBTC
Ни FBTC.TO, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FBTC.TO and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for FBTC.TO and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор