Сравнение FBTC.TO с BTC-USD
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 35.95%/yr vs 37.00%/yr for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -26.46%, а BTC-USD немного выше – -25.88%.
FBTC.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -32.03%
- 1 год
- -38.60%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 61.18%
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -26.46% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.88% |
BTC-USD Bitcoin | -26.61% | -10.57% | 139.80% | 149.06% | -61.52% | -19.29% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between FBTC.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
BTC-USD
Сравнение FBTC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.31 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.19 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и BTC-USD
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -83.55% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.22% | -50.49% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.22% | -50.49% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -48.82% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -39.96% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 34.53% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) составляет 9.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 10.12% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 34.57% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 35.26% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.36% | 43.64% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.36% | 55.23% | -2.87% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC.TO and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор