PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTAX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTAX с VTIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - FBTAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FBTAX returned 10.67%/yr vs 11.28%/yr for VTIVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTAX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.28% соответственно.

FBTAX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.75%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-3.24%
1 год
46.95%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.67%

VTIVX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.33%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTAX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		0.59%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		10.33%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between FBTAX and VTIVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.64

The correlation between FBTAX and VTIVX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBTAX и VTIVX

Секторы
FBTAX
VTIVX

Здравоохранение

100.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.1%

Промышленность

-

12.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

FBTAX
100.0%
VTIVX
8.3%

Сырьевые материалы

FBTAX

-

VTIVX
4.3%

Коммуникационные услуги

FBTAX

-

VTIVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

FBTAX

-

VTIVX
9.4%

Потребительский защитный сектор

FBTAX

-

VTIVX
4.8%

Энергетика

FBTAX

-

VTIVX
4.3%

Финансовые услуги

FBTAX

-

VTIVX
16.1%

Промышленность

FBTAX

-

VTIVX
12.3%

Недвижимость

FBTAX

-

VTIVX
2.5%

Технологии

FBTAX

-

VTIVX
27.4%

Коммунальные услуги

FBTAX

-

VTIVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с FSHCXFBTAX с SCHGFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

FBTAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTAXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.41

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.36

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.05

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

13.49

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTAX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTAXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и VTIVX

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTAXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-51.69%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.30%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-13.40%

-19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-25.10%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-31.42%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-0.67%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-6.33%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.87%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и VTIVX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTAXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.25%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

8.39%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

10.52%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

13.49%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

14.79%

+9.63%

Сравнение комиссий FBTAX и VTIVX

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и VTIVX

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VTIVX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.44%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.26%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

FBTAX and VTIVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTAX has higher volatility (6.88%) compared to VTIVX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FBTAX dropped -63.55% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTAX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор