Сравнение FBTAX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBTAX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTAX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 2.24% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FBTAX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FBTAX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.30% соответственно.
FBTAX
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 55.40%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.86%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTAX и VTIVX
FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
FBTAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FBTAX
VTIVX
Сравнение FBTAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTAX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.38 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.99 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.94 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 8.78 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FBTAX и VTIVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTAX и VTIVX
Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.42% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FBTAX и VTIVX
Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -51.69% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -9.73% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.10% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -31.42% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.08% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -6.37% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.16% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTAX и VTIVX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.17% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 8.20% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 13.73% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 13.45% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 14.76% | +9.83% |