PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTAX с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTAX с FSMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBTAX returned 10.67%/yr vs 9.52%/yr for FSMEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTAX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции FBTAX превзошли акции FSMEX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.52% соответственно.

FBTAX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.75%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-3.24%
1 год
46.95%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.67%

FSMEX

1 день
0.42%
1 месяц
1.52%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-18.54%
1 год
-11.66%
3 года*
0.93%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTAX и FSMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		0.59%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.26%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%

Correlation

The correlation between FBTAX and FSMEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FBTAX and FSMEX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с FSHCXFBTAX с SCHGFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT
Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY

Доходность на риск

FBTAX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTAXFSMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.64

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.81

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

-0.44

+5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

-1.06

+16.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTAX vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTAXFSMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.64

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и FSMEX

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и FSMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTAXFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-40.34%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-26.28%

+17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-26.28%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-40.34%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-40.34%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-22.52%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-7.76%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

10.89%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и FSMEX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеют волатильность 6.88% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTAXFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.21%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

14.53%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

18.08%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

21.01%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

20.75%

+3.67%

Сравнение комиссий FBTAX и FSMEX

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и FSMEX

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FSMEX в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.44%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		21.94%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FBTAX and FSMEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMEX has higher volatility (7.21%) compared to FBTAX (6.88%). In terms of maximum drawdown, FBTAX dropped -63.55% vs FSMEX's -40.34%.

FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTAX и FSMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор