Сравнение FBT с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FBT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -5.92% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и KNG
FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FBT vs. KNG — Ранг доходности на риск
FBT
KNG
Сравнение FBT c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.64 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.47 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 1.70 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.38 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBT и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и KNG
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и KNG
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -35.12% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.55% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -18.20% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -6.79% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -4.10% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.94% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и KNG
First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 3.36% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 7.47% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 13.64% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 13.63% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 17.30% | +6.76% |