PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FBT и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBT и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBT и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-2.76%24.25%5.88%2.55%-4.83%1.50%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

FBT

1 день
4.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
18.05%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.70%
10 лет*
8.59%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FBT и IGLD

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index

Доходность на риск

FBT vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.62

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.09

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.25

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

9.68

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.05

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между FBT и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и IGLD

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBT и IGLD

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-18.59%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-17.56%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-18.59%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-11.57%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.01%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 8.93%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.19%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

21.21%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

23.75%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

14.90%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

14.86%

+9.20%