Сравнение FBT с IGLD
FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FBT is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FBT returned 6.79%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FBT charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FBT и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
FBT
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.86%
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBT и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 7.08% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | 1.50% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FBT and IGLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FBT
IGLD
Сравнение FBT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 3.82 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.06 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.94 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FBT и IGLD
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -18.59% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -17.56% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -17.56% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -18.59% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -15.16% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -5.24% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.43% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и IGLD
First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.12% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 21.01% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 23.24% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 15.17% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 15.00% | +8.91% |
Сравнение комиссий FBT и IGLD
FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и IGLD
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBT and IGLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBT has higher volatility (6.94%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs IGLD's -18.59%.
On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 6.79% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for FBT.
FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.85% for IGLD.
FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBT и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор