Сравнение FBT с GSKH
FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, FBT returned 45.08% vs 42.66% for GSKH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FBT charges 0.57%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности FBT и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
FBT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 45.08%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.49%
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBT и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 11.66% | 22.52% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between FBT and GSKH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT vs. GSKH — Ранг доходности на риск
FBT
GSKH
Сравнение FBT c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBT | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.31 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 6.06 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBT и GSKH
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -18.54% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -18.54% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.62% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -5.86% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 7.06% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и GSKH
Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 6.54%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.89% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 18.67% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 26.14% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 26.95% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 26.95% | -3.12% |
Сравнение комиссий FBT и GSKH
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и GSKH
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBT and GSKH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to FBT (6.54%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, FBT leads with 45.08% vs 42.66% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBT has performed better with a 45.08% return vs 42.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for FBT.
FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.19% for GSKH.
FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBT и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор