Сравнение FBT с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -2.76% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.75% соответственно.
FBT
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 8.59%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и FXAIX
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FBT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FBT
FXAIX
Сравнение FBT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.13 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FBT и FXAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и FXAIX
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и FXAIX
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -33.79% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.13% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -24.50% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -33.79% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -8.89% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -3.83% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.50% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и FXAIX
First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.24% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 9.08% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 18.13% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.88% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.03% | +6.03% |