Сравнение FBT с FTXL
FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FBT returned 7.86%/yr vs 27.69%/yr for FTXL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBT charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности FBT и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 78.28%.
FBT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 13.54%
FTXL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- 57.32%
- С начала года
- 78.28%
- 1 год
- 140.44%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 27.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.79M | $23.84M | $18.91M | |
| $138.68M | $95.49M | $85.62M |
Сравнение доходности по годам FBT и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 20.57% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 78.28% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between FBT and FTXL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between FBT and FTXL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FBT и FTXL
Секторы
FBT
FTXL
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FBT
FTXL
-
Сырьевые материалы
FBT
-
FTXL
-
Коммуникационные услуги
FBT
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
FBT
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
FBT
-
FTXL
-
Энергетика
FBT
-
FTXL
-
Финансовые услуги
FBT
-
FTXL
-
Промышленность
FBT
-
FTXL
Недвижимость
FBT
-
FTXL
-
Технологии
FBT
-
FTXL
Коммунальные услуги
FBT
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT vs. FTXL — Ранг доходности на риск
FBT
FTXL
Сравнение FBT c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBT | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.33 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 17.79 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBT и FTXL
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -43.87% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -32.64% | +18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -41.57% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -43.87% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -22.26% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -10.62% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 7.93% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и FTXL
Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 5.85%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 18.99% | -13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 40.24% | -24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 46.69% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 38.39% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 35.35% | -11.58% |
Сравнение комиссий FBT и FTXL
FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и FTXL
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBT and FTXL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (18.99%) compared to FBT (5.85%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs FTXL's -43.87%.
On 5-year performance, FTXL leads with 27.69% vs 7.86% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 27.69% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FBT.
FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while FTXL is Semiconductors. FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBT и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор