PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с FBIOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBT returned 10.49%/yr vs 11.69%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBT charges 0.57%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FBT и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.69% соответственно.

FBT

1 день
0.35%
1 месяц
8.29%
С начала года
11.66%
6 месяцев
7.46%
1 год
45.08%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.49%

FBIOX

1 день
2.80%
1 месяц
6.82%
С начала года
11.03%
6 месяцев
8.61%
1 год
58.91%
3 года*
20.04%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		11.66%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		11.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FBT and FBIOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between FBT and FBIOX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBT и FBIOX

Секторы
FBT
FBIOX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

FBT

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

FBIOX

-

Энергетика

FBT

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

FBT

-

FBIOX

-

Промышленность

FBT

-

FBIOX

-

Недвижимость

FBT

-

FBIOX

-

Технологии

FBT

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

FBT

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FBT vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.74

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.65

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

7.66

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

23.32

-13.93

FBT vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIOX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT и FBIOX

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-71.98%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-7.62%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-27.83%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-44.87%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-48.66%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-23.60%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.50%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и FBIOX

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.04%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

17.08%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.36%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

25.03%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

26.26%

-2.43%

Сравнение комиссий FBT и FBIOX

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и FBIOX

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.06%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBT and FBIOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (8.04%) compared to FBT (6.54%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор