Сравнение FBT с FBIOX
FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. FBT is passively managed, while FBIOX is actively managed. Over the past 10 years, FBT returned 9.54%/yr vs 10.46%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FBT charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for FBIOX.
Доходность
Сравнение доходности FBT и FBIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.46% соответственно.
FBT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 51.40%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 13.54%
FBIOX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 15.66%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 12.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.79M | $23.84M | $18.91M |
Сравнение доходности по годам FBT и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 20.57% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 17.87% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Correlation
The correlation between FBT and FBIOX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between FBT and FBIOX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FBT и FBIOX
Секторы
FBT
FBIOX
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FBT
FBIOX
Сырьевые материалы
FBT
-
FBIOX
-
Коммуникационные услуги
FBT
-
FBIOX
-
Потребительский циклический сектор
FBT
-
FBIOX
-
Потребительский защитный сектор
FBT
-
FBIOX
-
Энергетика
FBT
-
FBIOX
-
Финансовые услуги
FBT
-
FBIOX
-
Промышленность
FBT
-
FBIOX
-
Недвижимость
FBT
-
FBIOX
-
Технологии
FBT
-
FBIOX
-
Коммунальные услуги
FBT
-
FBIOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
FBT
FBIOX
Сравнение FBT c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBT | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 7.06 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 19.14 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBT и FBIOX
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FBIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -71.98% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -7.62% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -27.83% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -44.87% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -48.66% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.98% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -23.54% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.81% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и FBIOX
Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.13% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 17.34% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 21.89% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 25.17% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 26.19% | -2.42% |
Сравнение комиссий FBT и FBIOX
FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBIOX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и FBIOX
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 5.71% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FBT and FBIOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (7.13%) compared to FBT (5.85%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs FBIOX's -71.98%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBT и FBIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор