PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRNX с LKEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBRNX с LKEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) and LKEQX (LKCM Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FBRNX returned 15.45%/yr vs 12.08%/yr for LKEQX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FBRNX charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for LKEQX.

Доходность

Сравнение доходности FBRNX и LKEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBRNX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у LKEQX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции FBRNX превзошли акции LKEQX по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.08% соответственно.

FBRNX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
13.20%
6 месяцев
11.99%
1 год
30.52%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.97%
10 лет*
15.45%

LKEQX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
3.86%
6 месяцев
3.00%
1 год
12.87%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.14%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBRNX и LKEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		13.20%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%
LKEQX
LKCM Equity Fund		3.86%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%

Correlation

The correlation between FBRNX and LKEQX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between FBRNX and LKEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

LKCM Equity Fund

Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с FELCFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с FFLCFBRNX с VOO
Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с YACKXLKEQX с VTILKEQX с LKINXLKEQX с LKSMXLKEQX с AQEIXLKEQX с LKBAX

Доходность на риск

FBRNX vs. LKEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRNX c LKEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBRNXLKEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.04

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.51

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.42

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

5.25

+10.36

FBRNX vs. LKEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRNX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LKEQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRNX и LKEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBRNX и LKEQX

Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки LKEQX в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и LKEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBRNXLKEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-48.52%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.94%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.87%

-20.59%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-22.63%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-30.15%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.17%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.78%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.41%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRNX и LKEQX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с LKCM Equity Fund (LKEQX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBRNXLKEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.86%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.54%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.24%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.58%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.72%

+1.86%

Сравнение комиссий FBRNX и LKEQX

FBRNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии LKEQX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRNX и LKEQX

Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности LKEQX в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		4.06%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
LKEQX
LKCM Equity Fund		7.98%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FBRNX and LKEQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBRNX has higher volatility (5.63%) compared to LKEQX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FBRNX dropped -34.37% vs LKEQX's -48.52%.

FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBRNX и LKEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор