PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRNX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBRNX с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both funds - FBRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBRNX returned 12.74%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBRNX charges 0.62%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FBRNX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBRNX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

FBRNX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.54%
1 год
36.34%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.24%

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBRNX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		15.11%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%25.54%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between FBRNX and FFLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FBRNX and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с FELCFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с VOOFBRNX с ADX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FBRNX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRNX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRNXFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.18

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.98

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.80

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.28

12.68

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRNX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRNX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRNX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRNXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.18

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FBRNX и FFLC

Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBRNXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-19.72%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.98%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.87%

-19.72%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-19.72%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.99%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRNX и FFLC

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBRNXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.15%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.75%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.82%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.92%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.64%

+0.92%

Сравнение комиссий FBRNX и FFLC

FBRNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRNX и FFLC

Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		3.99%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBRNX and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBRNX has higher volatility (3.46%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FBRNX dropped -34.37% vs FFLC's -19.72%.

FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBRNX и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор