Сравнение FBRNX с FNDA
FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both funds - FBRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Over the past 10 years, FBRNX returned 15.24%/yr vs 10.86%/yr for FNDA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FBRNX charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.
Доходность
Сравнение доходности FBRNX и FNDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRNX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции FBRNX превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 15.24% против 10.86% соответственно.
FBRNX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 15.24%
FNDA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам FBRNX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 15.11% | 18.84% | 19.74% | 26.90% | -19.59% | 22.96% | 24.89% | 32.20% | -8.66% | 24.44% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 16.02% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Correlation
The correlation between FBRNX and FNDA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between FBRNX and FNDA shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRNX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
FBRNX
FNDA
Сравнение FBRNX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRNX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 11.31 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.92 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FBRNX и FNDA
Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и FNDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -44.64% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.36% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.87% | -25.92% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.92% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -44.64% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.03% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.69% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.89% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRNX и FNDA
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) составляет 3.46%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.26% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 11.82% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 17.11% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.90% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.37% | -3.81% |
Сравнение комиссий FBRNX и FNDA
FBRNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRNX и FNDA
Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FNDA в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 3.99% | 4.60% | 4.66% | 1.94% | 0.35% | 0.00% | 5.15% | 5.28% | 4.39% | 3.07% | 0.99% | 5.06% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.08% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FBRNX and FNDA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDA has higher volatility (4.26%) compared to FBRNX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FBRNX dropped -34.37% vs FNDA's -44.64%.
FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRNX и FNDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор