Сравнение FBRNX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
FBRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBRNX и FNDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBRNX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | -2.81% | 18.84% | 19.74% | 26.90% | -19.59% | 22.96% | 24.89% | 32.20% | -8.66% | 24.44% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FBRNX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции FBRNX превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 13.63% против 10.08% соответственно.
FBRNX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 13.63%
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBRNX и FNDA
FBRNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.
Доходность на риск
FBRNX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
FBRNX
FNDA
Сравнение FBRNX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRNX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.43 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.43 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.44 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FBRNX и FNDA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRNX и FNDA
Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FNDA в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 4.73% | 4.60% | 4.66% | 1.94% | 0.35% | 0.00% | 5.15% | 5.28% | 4.39% | 3.07% | 0.99% | 5.06% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBRNX и FNDA
Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и FNDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBRNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -44.64% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.42% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.92% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -44.64% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.38% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -6.76% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.80% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRNX и FNDA
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 6.13% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBRNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.35% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 12.76% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.05% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.01% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.36% | -3.83% |