PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRNX с EQPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBRNX с EQPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) and EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - FBRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while EQPIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FBRNX charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for EQPIX.

Доходность

Сравнение доходности FBRNX и EQPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBRNX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.54%
1 год
36.34%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.24%

EQPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBRNX и EQPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		15.11%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%2.86%6.37%11.43%-1.10%22.41%1.47%27.53%-9.69%11.64%

Correlation

The correlation between FBRNX and EQPIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FBRNX and EQPIX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с FXAIXFBRNX с FELCFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с FFLCFBRNX с VOOFBRNX с ADX
Часто сравнивают с EQPIX:
EQPIX с IVOVEQPIX с FXAIXEQPIX с FTIHXEQPIX с FSPGXEQPIX с FCNTXEQPIX с AVERXEQPIX с FBGRX

Доходность на риск

FBRNX vs. EQPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EQPIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRNX c EQPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRNXEQPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRNX vs. EQPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRNXEQPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

—

—

Просадки

Сравнение просадок FBRNX и EQPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBRNXEQPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBRNX и EQPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBRNXEQPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

—

—

Сравнение комиссий FBRNX и EQPIX

FBRNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EQPIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRNX и EQPIX

Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%4.49%1.48%4.77%5.81%10.67%2.31%7.87%16.21%9.88%3.18%10.56%
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		3.99%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%

Часто задаваемые вопросы

FBRNX and EQPIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBRNX и EQPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор