Сравнение FBRNX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
FBRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FBRNX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBRNX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | -2.81% | 18.84% | 19.74% | 26.90% | -19.59% | 22.96% | 24.89% | 32.20% | -8.66% | 24.44% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FBRNX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FBRNX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.86% соответственно.
FBRNX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 13.63%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBRNX и VOOG
FBRNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
FBRNX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FBRNX
VOOG
Сравнение FBRNX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRNX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.76 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.81 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRNX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FBRNX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRNX и VOOG
Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 4.73% | 4.60% | 4.66% | 1.94% | 0.35% | 0.00% | 5.15% | 5.28% | 4.39% | 3.07% | 0.99% | 5.06% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FBRNX и VOOG
Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBRNX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -32.73% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.71% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -32.73% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -32.73% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -9.07% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -5.01% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.54% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRNX и VOOG
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBRNX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.28% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 12.68% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 22.28% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.16% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.65% | -2.12% |