Сравнение FBOT с NVDA
FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, FBOT returned 39.00% vs 54.29% for NVDA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBOT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
FBOT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам FBOT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 20.55% | 19.15% | 12.58% | -1.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 25.45% |
Correlation
The correlation between FBOT and NVDA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between FBOT and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBOT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FBOT
NVDA
Сравнение FBOT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBOT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.70 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 6.62 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FBOT и NVDA
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -89.72% | +66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -20.21% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.14% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -36.20% | +31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 8.23% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и NVDA
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 5.53%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBOT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 12.53% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 25.59% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 34.16% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 51.67% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 49.80% | -28.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и NVDA
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.58% | 0.81% | 0.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
FBOT and NVDA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to FBOT (5.53%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs NVDA's -89.72%.
FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBOT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор