PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBOT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с KROP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. FBOT is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 12.83%/yr vs -0.92%/yr for KROP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.

FBOT

1 день
-2.17%
1 месяц
-4.77%
6 месяцев
2.76%
С начала года
10.19%
1 год
18.87%
3 года*
12.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.00%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
6.73%
С начала года
15.84%
1 год
11.69%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и KROP

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		10.19%19.15%12.58%-0.65%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-11.90%

Correlation

The correlation between FBOT and KROP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FBOT и KROP

Секторы
FBOT
KROP

Промышленность

52.4%
40.4%

Технологии

37.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Здравоохранение

0.8%
0.3%

Сырьевые материалы

-

32.0%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
52.4%
KROP
40.4%

Технологии

FBOT
37.5%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

FBOT
4.3%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

FBOT
3.0%
KROP

-

Финансовые услуги

FBOT
1.7%
KROP

-

Здравоохранение

FBOT
0.8%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

FBOT

-

KROP
32.0%

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

KROP
27.1%

Энергетика

FBOT

-

KROP

-

Недвижимость

FBOT

-

KROP

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с KOID
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

FBOT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.13

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

2.19

+2.40

FBOT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и KROP

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-62.08%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.29%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-28.70%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-49.41%

+40.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-44.77%

+39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.35%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и KROP

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.40%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

12.27%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.26%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

22.13%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.13%

-0.82%

Сравнение комиссий FBOT и KROP

И FBOT, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и KROP

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности KROP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.46%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and KROP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (7.67%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs KROP's -62.08%.

On 3-year performance, FBOT leads with 12.83% vs -0.92% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBOT has performed better with a 12.83% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.46% for FBOT.

They also come from different issuers: Fidelity and Global X.

FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор