PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBOT с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 13.67%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

FBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
5.23%
С начала года
12.64%
1 год
23.29%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и GABF

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		12.64%19.15%12.58%-0.65%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%24.23%

Correlation

The correlation between FBOT and GABF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.57

The correlation between FBOT and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и GABF

Секторы
FBOT
GABF

Промышленность

52.4%
4.9%

Технологии

37.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

1.7%
85.6%

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
52.4%
GABF
4.9%

Технологии

FBOT
37.5%
GABF
5.2%

Потребительский циклический сектор

FBOT
4.3%
GABF

-

Коммуникационные услуги

FBOT
3.0%
GABF

-

Финансовые услуги

FBOT
1.7%
GABF
85.6%

Здравоохранение

FBOT
0.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

GABF

-

Энергетика

FBOT

-

GABF

-

Недвижимость

FBOT

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

FBOT

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с KOID
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

FBOT vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.16

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.10

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.16

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

-0.36

+6.07

FBOT vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и GABF

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-20.86%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.16%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-20.86%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.44%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.95%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.80%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и GABF

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.48%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

13.33%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

17.49%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

20.42%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.42%

+0.86%

Сравнение комиссий FBOT и GABF

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и GABF

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.45%0.81%0.31%0.20%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and GABF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (7.42%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 13.67% for FBOT. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.45% for FBOT.

FBOT is categorized as Technology Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.10% for GABF.

FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор