Сравнение FBOT с GABF

С начала года, FBOT показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBOT и GABF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GABF в 2.17%

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и GABF.

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.