PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBOT с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

FBOT и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBOT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FBOT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBOT и FTXL

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		1.30%19.15%12.58%-1.03%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

FBOT

1 день
1.91%
1 месяц
-8.72%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.00%
1 год
30.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с VOOFBOT с FSELXFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с SCHG
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий FBOT и FTXL

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF

Доходность на риск

FBOT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBOTFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.95

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

5.50

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

21.31

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBOT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBOTFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между FBOT и FTXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и FTXL

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.69%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FBOT и FTXL

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

FBOTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-43.87%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-18.57%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-6.58%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.72%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.79%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и FTXL

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 9.04%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBOTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

13.48%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

28.09%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

41.94%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

35.39%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

33.99%

-13.18%