PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBOT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. FBOT is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 13.67%/yr vs 46.59%/yr for FTXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

FBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
5.23%
С начала года
12.64%
1 год
23.29%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и FTXL

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		12.64%19.15%12.58%-0.65%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%21.82%

Correlation

The correlation between FBOT and FTXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between FBOT and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и FTXL

Секторы
FBOT
FTXL

Промышленность

52.4%
0.3%

Технологии

37.5%
99.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
52.4%
FTXL
0.3%

Технологии

FBOT
37.5%
FTXL
99.7%

Потребительский циклический сектор

FBOT
4.3%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

FBOT
3.0%
FTXL

-

Финансовые услуги

FBOT
1.7%
FTXL

-

Здравоохранение

FBOT
0.8%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

FTXL

-

Энергетика

FBOT

-

FTXL

-

Недвижимость

FBOT

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с KOID
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FBOT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.03

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.17

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.86

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

23.95

-18.23

FBOT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и FTXL

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-43.87%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-22.76%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-41.57%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-22.76%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.55%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.55%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и FTXL

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 7.42%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

20.87%

-13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

37.93%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

44.00%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

37.77%

-16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

35.06%

-13.78%

Сравнение комиссий FBOT и FTXL

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и FTXL

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.45%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and FTXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to FBOT (7.42%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 46.59% vs 13.67% for FBOT. On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 46.59% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FBOT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.11% for FTXL.

FBOT is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор