Сравнение FBOT с FETH
FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FBOT is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FBOT returned 31.34% vs -36.15% for FETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FBOT и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -47.60%.
FBOT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBOT и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 14.63% | 19.15% | 6.41% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FBOT and FETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FBOT and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBOT vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBOT
FETH
Сравнение FBOT c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBOT | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.53 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -0.88 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBOT и FETH
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBOT | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -67.94% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -67.94% | +52.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -67.94% | +63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -33.83% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 40.93% | -36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 7.93%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBOT | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 19.88% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 46.43% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 69.00% | -47.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 72.32% | -51.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 72.32% | -51.13% |
Сравнение комиссий FBOT и FETH
FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и FETH
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.44% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBOT and FETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to FBOT (7.93%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FBOT leads with 31.34% vs -36.15% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBOT has performed better with a 31.34% return vs -36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.
FBOT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FETH.
FBOT is categorized as Technology Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.25% for FETH.
FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBOT и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор