PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBOT с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FBOT is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 13.67%/yr vs 19.36%/yr for FDVV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBOT показывает доходность 12.64%, а FDVV немного ниже – 12.35%.

FBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
5.23%
С начала года
12.64%
1 год
23.29%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и FDVV

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		12.64%19.15%12.58%-0.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%11.40%

Correlation

The correlation between FBOT and FDVV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between FBOT and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и FDVV

Секторы
FBOT
FDVV

Промышленность

52.4%
3.0%

Технологии

37.5%
30.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Финансовые услуги

1.7%
17.0%

Здравоохранение

0.8%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

10.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Промышленность

FBOT
52.4%
FDVV
3.0%

Технологии

FBOT
37.5%
FDVV
30.5%

Потребительский циклический сектор

FBOT
4.3%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

FBOT
3.0%
FDVV
3.6%

Финансовые услуги

FBOT
1.7%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

FBOT
0.8%
FDVV
3.0%

Сырьевые материалы

FBOT

-

FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

FDVV
10.7%

Энергетика

FBOT

-

FDVV

-

Недвижимость

FBOT

-

FDVV
9.9%

Коммунальные услуги

FBOT

-

FDVV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с KOID
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FBOT vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.17

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.03

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.37

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

9.74

-4.02

FBOT vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и FDVV

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-40.25%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.30%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-15.90%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

0.00%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.77%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.26%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и FDVV

Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

2.60%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

8.27%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

10.12%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

14.70%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.93%

+4.35%

Сравнение комиссий FBOT и FDVV

FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и FDVV

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.45%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and FDVV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (7.42%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 19.36% vs 13.67% for FBOT. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 19.36% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.45% for FBOT.

FBOT is categorized as Technology Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор