Сравнение FBOT с FBTC
FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FBOT is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FBOT returned 31.34% vs -45.32% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FBOT и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -32.48%.
FBOT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBOT и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 14.63% | 19.15% | 15.93% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FBOT and FBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBOT vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FBOT
FBTC
Сравнение FBOT c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBOT | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.86 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -1.47 | +9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBOT и FBTC
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBOT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -52.97% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -52.97% | +37.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -52.97% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -16.89% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 30.90% | -26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 7.93%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBOT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 13.28% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 34.52% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 44.28% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 50.08% | -28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 50.08% | -28.89% |
Сравнение комиссий FBOT и FBTC
FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и FBTC
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.44% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBOT and FBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to FBOT (7.93%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs FBTC's -52.97%.
On 1-year performance, FBOT leads with 31.34% vs -45.32% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBOT has performed better with a 31.34% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.
FBOT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FBTC.
FBOT is categorized as Technology Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.25% for FBTC.
FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBOT и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор