PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLTX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLTX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -1.47% против 1.14% соответственно.

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с BTTRX

Сравнение комиссий FBLTX и SGINX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FBLTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.31

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.82

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.28

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

6.82

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLTX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.31

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.77

-0.82

Корреляция

Корреляция между FBLTX и SGINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и SGINX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и SGINX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLTXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-17.37%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-2.96%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-17.18%

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-17.37%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-1.41%

-39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-1.97%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.99%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и SGINX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLTXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.39%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

2.41%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

4.51%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

6.39%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

4.78%

+9.84%