PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBLTX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLTX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -1.47% против 1.88% соответственно.


FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий FBLTX и FEUGX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

FBLTX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLTXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

3.06

-3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

7.86

-7.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

2.73

-1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

9.44

-9.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

32.30

-31.87

FBLTX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLTXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.06

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

1.68

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

1.51

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.97

-1.02

Корреляция

Корреляция между FBLTX и FEUGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и FEUGX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и FEUGX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLTXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-18.32%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-0.53%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-3.05%

-41.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-3.17%

-45.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-0.32%

-40.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-1.15%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.16%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и FEUGX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLTXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.23%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

0.96%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

1.56%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

1.48%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

1.25%

+13.37%