PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с PEYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		-1.32%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FBLEX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.25% соответственно.

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%

PEYAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.85%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий FBLEX и PEYAX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.88

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между FBLEX и PEYAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и PEYAX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности PEYAX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.15%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и PEYAX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-56.92%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.77%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-15.31%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-36.06%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-7.23%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-14.10%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.63%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и PEYAX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 3.48% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.58%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.95%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.36%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.68%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.05%

+0.34%