PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с VEIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		-0.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBLEX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции VEIPX немного отстают с 11.06%.

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%

VEIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.42%
1 год
13.87%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с FETKX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX

Сравнение комиссий FBLEX и VEIPX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.61

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Корреляция

Корреляция между FBLEX и VEIPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и VEIPX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности VEIPX в 11.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		11.02%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и VEIPX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-54.12%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.97%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-15.16%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-35.26%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.85%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.52%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.47%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и VEIPX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.14%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.69%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.00%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.29%

+1.10%