PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с EIFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBLEX с EIFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) and EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FBLEX returned 11.89%/yr vs 12.13%/yr for EIFVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FBLEX charges 0.01%/yr vs 0.74%/yr for EIFVX.

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и EIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у EIFVX с доходностью 13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBLEX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции EIFVX немного впереди с 12.13%.

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%

EIFVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.73%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBLEX и EIFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		13.73%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%

Correlation

The correlation between FBLEX and EIFVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.95

The correlation between FBLEX and EIFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с EISMXEIFVX с EGRIXEIFVX с AUXFXEIFVX с LEXCX

Доходность на риск

FBLEX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXEIFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.36

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.36

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.77

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

11.38

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. EIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и EIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXEIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и EIFVX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, примерно равная максимальной просадке EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и EIFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLEXEIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-40.64%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.93%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-17.87%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-17.87%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-40.64%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.80%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.85%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.41%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и EIFVX

Текущая волатильность для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) составляет 2.69%, в то время как у Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLEXEIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.78%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.66%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.65%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.70%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.04%

-0.64%

Сравнение комиссий FBLEX и EIFVX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EIFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и EIFVX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности EIFVX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.91%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Часто задаваемые вопросы

FBLEX and EIFVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFVX has higher volatility (3.78%) compared to FBLEX (2.69%). In terms of maximum drawdown, FBLEX dropped -39.73% vs EIFVX's -40.64%.

EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBLEX и EIFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор