PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и XTJL


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий FBL и XTJL

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

FBL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.88

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.41

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.18

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

7.45

-8.22

FBL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.88

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Корреляция

Корреляция между FBL и XTJL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и XTJL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и XTJL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-23.24%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-13.81%

-47.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-2.12%

-50.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-4.18%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

2.19%

+25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и XTJL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

4.50%

+23.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

6.30%

+47.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

18.18%

+61.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

15.46%

+55.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

15.46%

+55.36%