Сравнение FBL с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
FBL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и XTJL
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
FBL vs. XTJL — Ранг доходности на риск
FBL
XTJL
Сравнение FBL c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.41 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.18 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.45 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.57 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FBL и XTJL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и XTJL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и XTJL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -23.24% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -13.81% | -47.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -2.12% | -50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -4.18% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 2.19% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и XTJL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 4.50% | +23.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 6.30% | +47.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 18.18% | +61.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 15.46% | +55.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 15.46% | +55.36% |