Сравнение FBL с PLTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).
FBL и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и PLTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -4.46%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и PLTM
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Доходность на риск
FBL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
FBL
PLTM
Сравнение FBL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.22 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.74 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.21 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.27 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FBL и PLTM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и PLTM
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и PLTM
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и PLTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -42.32% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -34.52% | -26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -29.43% | -23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -18.35% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 11.53% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и PLTM
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 13.81% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 45.47% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 49.89% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 32.38% | +38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 30.81% | +40.01% |