Сравнение FBL с PLTM
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). FBL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs 17.68%/yr for PLTM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности FBL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between FBL and PLTM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
FBL
PLTM
Сравнение FBL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.32 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.66 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и PLTM
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -44.07% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -44.07% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -44.07% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -41.78% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -18.84% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 21.20% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и PLTM
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 11.42% | +20.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 40.65% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 51.01% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 33.16% | +39.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 31.16% | +41.20% |
Сравнение комиссий FBL и PLTM
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и PLTM
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and PLTM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs PLTM's -44.07%.
On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs 17.68% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for PLTM.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор