Сравнение FBL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
FBL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | -11.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и NVDG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
FBL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
FBL
NVDG
Сравнение FBL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.13 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.89 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.25 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.38 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.13 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.08 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между FBL и NVDG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и NVDG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и NVDG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -66.19% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -42.72% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -35.41% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -24.03% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 17.91% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и NVDG
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 20.81% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 50.85% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 81.32% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 92.39% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 92.39% | -21.57% |