Сравнение FBL с NEMG
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности FBL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 14.99% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between FBL and NEMG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. NEMG — Ранг доходности на риск
FBL
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и NEMG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -57.56% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -53.44% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -23.21% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 102.63% | -30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 102.63% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 102.63% | -31.28% |
Сравнение комиссий FBL и NEMG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и NEMG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and NEMG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для FBL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор