PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и MUU


2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%-2.37%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FBL и MUU

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

FBL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

7.00

-7.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

3.86

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

17.99

-18.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

50.69

-51.46

FBL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

7.00

-7.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.77

-0.66

Корреляция

Корреляция между FBL и MUU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MUU

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MUU в 3.42%


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и MUU

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-75.07%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-52.72%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-38.92%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-25.08%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

18.71%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MUU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

47.51%

-19.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

99.28%

-45.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

130.64%

-51.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

127.68%

-56.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

127.68%

-56.86%