Сравнение FBL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
FBL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | -2.37% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и MUU
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
FBL vs. MUU — Ранг доходности на риск
FBL
MUU
Сравнение FBL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 7.00 | -7.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.86 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 17.99 | -18.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 50.69 | -51.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 7.00 | -7.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.77 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FBL и MUU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и MUU
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и MUU
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -75.07% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -52.72% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -38.92% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -25.08% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 18.71% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 27.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 47.51% | -19.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 99.28% | -45.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 130.64% | -51.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 127.68% | -56.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 127.68% | -56.86% |